Риск менеджмент. Базовые постулаты

1. Основные понятия и определения риск-менеджмента

• неопределенность и риск: чем они отличаются?
• источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски;
• общеэкономические и политические риски;
• стратегические, операционные и проектные риски;
• риски бизнес-процессов;
• риски, связанные с информацией для принятия решений;

2. Система риск-менеджмента

• система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента;
• методы и способы выявления и идентификации рисков;
• декомпозиция рисков от уровня компании до уровня подразделения;
• классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков;

3. Качественная оценка рисков

• характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба;
• построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы;
• пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков;
• примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса;
• нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического, допустимые уровни риска;
• показатели, вытекающие из матрицы рисков;

4. Количественная оценка рисков

• модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике;
• использование инструментов финансового моделирования;
• дисперсия и среднеквадратичное отклонение;
• критерии оценки рисковых решений;
• анализ чувствительности и сценарный анализ;
• оценка специфических и сложно оцениваемых рисков;

5. Реагирование на риск

• принципы и подходы, стратегия управления рисками;
• способы реагирования (обработки) на риск ;
• критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты;
• разработка мероприятий по снижению рисков;

6. Учет и анализ риска инвестиционного проекта

• анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта;
• аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности;
• дерево событий и оценка риска ;
• сценарии будущего развития и оценка риска;
• дерево решений при оценке риска;

7. Модель управления рисками

• шаги построения модели управления рисками
• организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
• подразделения внутреннего контроля и аудита