Управление операционными рисками

1. Основные понятия

• понятие операционного риска, факторы и объекты риска
• классификация факторов риска и типов потерь
• особенности операционных рисков, их взаимодействие с другими банковскими рисками

2. Современные концепции интегрированной системы управления рисками

• интегрированная модель COSO
• основные процессы управления операционными рисками

3. Методы измерения и мониторинга операционных рисков в соответствии с лучшими практиками, адаптированными для российских условий

• лучшие практики управления операционными рисками
• карты операционного риска
• самооценка контроля (Self Assessment)
• скоринговая оценка
• ключевые показатели риска
• сценарный и гибридный подходы

5. Обеспечение непрерывности деятельности

• сценарии стресс-тестирования
• разработка плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности

6. Управление организационными рисками, связанными с организационные свойствами банка (персонал, структура банка и реализуемые бизнес-процессы)

• понятие организационного риска, его декомпозиция на риск, связанный с персоналом и структурой межперсональной связности, риск не адекватности персонала по знаниям, риск не адекватности по выделенным ресурсам, риск неравномерности в рабочей нагрузке на персонал и др.
• метрики для измерения различных сторон эффективности деятельности и список числовых характеристик, дающих объективную оценку уровню организационных рисков
• технологии описания бизнес-процессов, параметры бизнес процессов и описание рисков, связанных с бизнес процессами
• технологии оптимизации организационной структуры в соответствии выбранным критерием оптимальности (целей изменения организации)
• технология морфинга организационной структуры от имеющегося (для которого измерены организационные риски) к требуемой (выявленной в процессе оптимизации)

7. Организационные принципы разработки системы управления операционными рисками

• последовательность шагов и примеры реализации
• распределение полномочий и ответственности при управлении операционными рисками, роли подразделений, осуществляющих банковские операции, в процессе управления операционными рисками

8. Ответы на вопросы