Управление операционными рисками

Основные понятия.

• Понятие операционного риска, факторы и объекты риска. Классификация факторов риска и типов потерь;
• Особенности операционных рисков, их взаимодействие с другими банковскими рисками.

Современные концепции интегрированной системы управления рисками.

• Интегрированная модель COSO;
• Основные процессы управления операционными рисками.

Методы измерения и мониторинга операционных рисков в соответствии с лучшими практиками, адаптированными для российских условий.

• Лучшие практики управления операционными рисками;
• Карты операционного риска;
• Самооценка контроля (Self Assessment);
• Скоринговая оценка;
• Ключевые показатели риска;
• Сценарный и гибридный подходы.

Обеспечение непрерывности деятельности.

• Сценарии стресс-тестирования.
• Разработка плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности.

Управление организационными рисками, связанными с организационные свойствами банка (персонал, структура банка и реализуемые бизнес-процессы).

• понятие организационного риска, его декомпозиция на риск, связанный с персоналом и структурой межперсональной связности, риск не адекватности персонала по знаниям, риск не адекватности по выделенным ресурсам, риск неравномерности в рабочей нагрузке на персонал и др.;
• метрики для измерения различных сторон эффективности деятельности банка и список числовых характеристик, дающих объективную оценку уровню организационных рисков;
• технологии описания банковских бизнес-процессов, параметры бизнес процессов и описание рисков, связанных с бизнес процессами;
• технологии оптимизации организационной структуры в соответствии выбранным критерием оптимальности (целей изменения организации;
• демонстрация применения технологии морфинга организационной структуры от имеющегося (для которого измерены организационные риски) к требуемой (выявленной в процессе оптимизации). (Морфинг ― альтернатива традиционному реинжинирингу бизнес-процессов, отличающаяся большей объективностью и высоким уровнем контроля преобразований организационной структуры).

Организационные принципы разработки системы управления операционными рисками.

• Последовательность шагов и примеры реализации.
• Распределение полномочий и ответственности при управлении операционными рисками, роли подразделений, осуществляющих банковские операции, в процессе управления операционными рисками.